Smart Money

📋 План методички:

1) Структура

• Структура рынка
• Слом рыночной структуры

2) Ликвидность

• Виды ликвидности
• EQH/EQL

3) IMBALANCE
4) Premium/Discount, зона ОТЕ

• Зона OTE
• Premium/Discount

5) Sell to buy/buy to sell
6) Пример сделки

Всем привет, сегодня мы с вами разберемся, что же такое концепт умных денег.

Итак, смарт мани, или умные деньги – это термин, используемый для описания центральных банков, финансовых фондов и межбанковских трейдеров.

Используя гигантский капитал они буквально контролируют цены и при помощи специальных алгоритмов межбанковской доставки цены(IPDA) доставляют цену к нужным уровням.

При доставке цены умные деньги всегда оставляют на графике определенные следы.

Задача смарт мани-трейдера - находить эти следы и следовать за умным капиталом.

Теперь поговорим немного про эти самые следы и попытаемся понять логику их работы.

Начать стоит с двух столпов, на которых стоит смарт мани - это структура и ликвидность.

Итак, первый столп, на котором стоит смарт мани - это структура.

Рыночный цикл всегда состоит из накопления, тренда и распределения и повторяется по кругу

Трендов существует два вида:

1. Восходящий тренд, при котором мы растем.

2. И обратный ему - нисходящий тренд, при котором мы падаем.

Промежуточная фаза называется консолидацией или боковиком.

Структура рынка - это последовательность максимумов и минимумов, которая позволяет определить в каком тренде мы сейчас находимся.

В восходящем тренде структура сохраняет более высокие максимумы(hh) и минимумы(hl).
В нисходящем тренде структура сохраняет более низкие максимумы(ll) и минимумы (lh).
Все достаточно просто.
Пока эта последовательность не прервется, тренд сохраняется.

Если при восходящем тренде цена после образования более высокого максимума (hh), вместо образования нового более высокого минимума(hl) формирует более низкий минимум(ll), то у нас происходит слом структуры (BOS-break of structure) и смена восходящего тренда на нисходящий.

Аналогично это работает и в другом направлении

Если при нисходящем тренде цена после образования более низкого минимума(ll) формирует не более низкий максимум(lh), а более высокий(hh), то у нас происходит слом структуры(BOS) и смена тренда.

Постоянно повышающиеся максимумы и минимумы - цена находится в восходящем тренде. Но в какой-то момент вместо формирования более высокого максимума(hh) формирует более низкий минимум(ll), тем самым меняя рыночную структуру с восходящей на нисходящую.
Далее получаем понижающиеся максимумы и минимумы, а именно - нисходящий тренд.

Ликвидность - это возможность быстро продать или купить актив без сильного давления на цену.

Чтобы приобрести какой-либо актив нужны обратные заявки на продажу.

Соответственно, для продажи нужны обратные заявки на покупку.

При продаже или покупке розничные трейдеры "прячут" свои стоп ордера ниже/выше ближайших структурных минимумов /максимумов.

Цену специально доставляют к этим уровням, где умный капитал при помощи манипуляций открывает свою long/short позицию за счет ликвидности этих трейдеров.

Вся ликвидность делится на внешнюю и внутреннюю. Внутренняя ликвидность формируется внутри диапазона, сформированного максимум и минимумом.

Внешняя же ликвидность формируется за границами этого диапазона.

Если простыми словами - у нас есть структурный максимум и минимум -это внешняя ликвидность.

А все, что внутри - это уже внутренняя ликвидность.

Цена раз за разом ходит от ликвидности к ликвидности, и в процессе создает уже новую ликвидность.

Как правило, после работы с внутренней ликвидностью-цена стремится снять внешнюю.

Еще один вид ликвидности - равные максимумы (EQH) либо минимумы (EQL, двойное/тройное дно или вершина.

Это место, где расположено большое кол-во стоп ордеров ритейл трейдеров.

Одни расценивают это как сильный уровень, другие торгуют на пробой.

В итоге, как правило, мы получаем манипуляцию и снимаем ликвидность с этих участников рынка.

Равные хаи /лои всегда будут являться очень сильным магнитом для цены и чем больше равных максимумов, либо минимумов - тем сильнее магнит.

Теперь поговорим про конкретные следы умного капитала.

Ценовой дисбаланс (fvg, imbalance)- это зона неэффективно проторгованной цены, когда ценовые движения создают разрывы (пустоты) между тенями свечей.

Возникают имбалансы из-за недостаточного кол-ва ликвидности в местах сильных импульсов.

FVG можно трактовать как гэп. И цена, находясь в постоянном поиске ликвидности будет всегда стремиться заполнить имбаланс либо полностью, либо частично.

В большинстве случаев, как правило, будет хватать частичного перекрытия.

Полное же перекрытие называется фулл филом (full fill) имбаланса.

Так как цена фрактальна, ценовые гепы возникают на абсолютно всех таймфреймах - от минуты до недели.

Имбаланс всегда будет являться магнитом для цены, как и ликвидность.

Премиум и дискаунт, а так же зона ОТЕ - это условные ценовые уровни, которые определяются инструментом "коррекция по фиббоначи"

Натягивается сетка "фиббоначи" на импульс, от первой точки - начала импульса и до его завершения.
Общепринято считать, что цена будет получать реакцию на уровни 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.786
Но с практической точки зрения нас интересуют только уровни 0.5, 0.618 и 0.786 (ОТЕ)

Зона ОТЕ (optimal trade entry) - из названия понятно, что это оптимальная точка для входа.

Все внимание приковано к коррекционным уровням:
0.5

0.618

и 0.786

И в концепте смарт мани для открытия позиций нас интересует поведение цены в зоне ОТЕ, от 0.618 до 0.786.

Premium/Discount - это принцип, по которому умный капитал всегда будет нацелен на покупку со скидкой в дискаунте и на продажу с наценкой в премиуме.

Для того чтобы определить, где находится премиум, а где дискаунт , как и для зоны ОТЕ нужно натянуть инструмент коррекция по фибоначи на импульс от его начала и до его завершения.

Выше уровня 0.5 будет находиться premium, а ниже 0.5- discount.

Главное правило - покупать в дискаунте и продавать в премиуме.
При этом цена никогда не даст гарантии коррекции в зону ОТЕ, так как тест уровня 0.5 уже подразумевает под собой завершение коррекции.

Sell to buy и buy to sell – это манипуляции, инициируемые умным капиталом для того, чтобы зайти в позицию без особого влияния на цену.

Формируется ликвидность, за которой стоят стоп ордера ритейл трейдеров . Умный капитал инициирует шорт/производит манипуляцию, собирая ликвидность (то есть происходят продажи или sell), после этого он резко возвращает цену обратно и поглощает манипуляцию (то есть происходят покупки или buy), отсюда и название "sell to buy".

Далее маркет мейкер, как правило, возвращается и тестирует эту манипуляцию, так как шорт который он инициировал ранее является для него него убыточным и он должен его закрыть.

После этого цена доставляется к нужным уровням.

Аналогично это работает и с buy to sell.

Маркет мейкер инициирует покупки и снимает ликвидность сверху, после чего резко возвращает цену обратно.

Далее происходит тест и цена идет к нужным умному капиталу ценовым уровням.

Такие манипуляции можно использовать как точку для входа в позицию.

Итак, мы рассмотрели основные базовые инструменты концепта SM и надеюсь поняли логику и принцип их работы.
Но сами по себе эти инструменты не несут большого практического смысла, и применять их нужно в совокупности друг с другом.

Находясь в нисходящем тренде в какой-то момент цена перебивает последний более низкий максимум и мы получаем слом структуры рынка (BOS).
Но после коррекции в premium нисходящего импульса цена снова меняет структуру уже с восходящей на нисходящую.

Падением формируем ликвидность в виде равных минимумов (EQL) и оставляем две зоны интереса для входа:
- Imbalance
- И манипуляцию BTS, которая захватывала ликвидность с равных максимумов.

Далее цена возвращается для теста манипуляции buy to sell и заполнения имбаланса. Мы получаем возможность входа в позицию.

Вход от начала имбаланса, стоп за манипуляцию buy to sell, тейком послужат равные минимумы (EQL), которые мы оставили ранее.

Всем спасибо за прочтение! Наша команда желает Вам успешных торгов! 🤝